Nikolina Maričević, viša savjetnica i Lucija Brekalo-Mandić, glavna stručna suradnica u Direkciji nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, predstavile su danas na 76. Ekonomskoj radionici Hrvatske narodne banke svoj rad "Primjena optimizirane diskretizacije temeljene na minimizaciji unutar-grupne varijance u svrhu ocjene inherentnog rizika od pranja novca i financiranja terorizma".

Rad se usredotočuje na razvoj objektivnog i matematički utemeljenog modela za klasifikaciju kvantitativnih indikatora i kategorija rizika, poput rizika klijenata, proizvoda i usluga, geografskog rizika te rizika distribucijskih kanala, u unaprijed definirane razrede rizika. U metodološkom smislu, pristup se temelji na optimiziranoj diskretizaciji podataka primjenom metode minimizacije unutar-grupne varijance, uz eksplicitno pretraživanje svih dopuštenih particija podataka. U radu se posebna pozornost posvećuje problemu kombinatorne složenosti razvrstavanja podataka u više intervala, pri čemu se pokazuje da i za relativno malen broj opažanja prostor mogućih rješenja postaje vrlo velik, što zahtijeva algoritamsku obradu i onemogućuje pouzdanu ručnu primjenu. Prikazano je kako se predložena metodologija može implementirati u standardnim analitičkim alatima i programskim jezicima za obradu podataka, čime se omogućuje automatizirana, brza i ponovljiva primjena u redovitom nadzornom procesu. Rezultati upućuju na to da primjena optimizirane diskretizacije omogućuje statistički konzistentno bodovanje i značajno smanjenje subjektivnosti u procjeni inherentnog rizika, uz istodobno očuvanje mogućnosti nadzorne prosudbe u opravdanim slučajevima. Pokazuje se da ovakav pristup omogućuje jasniju diferencijaciju subjekata nadzora prema razinama rizika te stabilniju i transparentniju osnovu za usmjeravanje nadzornih aktivnosti.

"Procjena rizika u području nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma sve više se oslanja na naprednu analitiku i kvalitetne podatke, no njezina stvarna vrijednost proizlazi iz kombinacije napredne analize podataka, pouzdane informatičke infrastrukture i suradnje stručnjaka različitih profila. Zadovoljavanjem tih preduvjeta procjena rizika postoje pouzdan temelj za informirano nadzorno odlučivanje", zaključuju autorice Brekalo-Mandić i Maričević.