Tablica G8a Kamatne stope na trezorske zapise Republike Hrvatske
U Tablici G8a iskazuju se vagani mjesečni prosjeci dnevnih kamatnih stopa ostvarenih na aukcijama trezorskih zapisa Ministarstva financija Republike Hrvatske. Dnevne kamatne stope odgovaraju ostvarenom jedinstvenom prinosu pri izdavanju na aukcijama trezorskih zapisa Ministarstva financija.
Godišnji prosjeci jesu obični prosjek vaganih mjesečnih prosjeka.
Vagani mjesečni prosjeci dnevnih kamatnih stopa izračunavaju se zasebno za trezorske zapise izdane u kunama i za trezorske zapise izdane s valutnom klauzulom u eurima te posebno za svako ugovoreno izvorno dospijeće (91 dan, 182 ili 364 dana).
Tablica G8b Prinosi do dospijeća na obveznice Republike Hrvatske za odabrane valute
U Tablici G8b iskazuju se prosječni mjesečni i godišnji prinosi do dospijeća na obveznice Republike Hrvatske za odabrane valute i rokove.
Prosječni mjesečni prinosi do dospijeća obični su prosjek dnevnih prinosa do dospijeća.
Prosječni godišnji prinosi obični su prosjek mjesečnih prosjeka.
Dnevni se prinosi računaju za svako preostalo dospijeće (zaokruženo na cijeli broj godina) tako da se obveznice najprije grupiraju u skupine prema preostalom roku dospijeća, a potom se računa obični prosjek u svakoj takvoj skupini. Preostalo dospijeće obveznice na dan računa se kao prirodno zaokruženi broj (interval t–0,5 do t+0,5) uz pretpostavku godine s 365 dana.
Ovisno o tržištu na kojemu su obveznice izdane, u Republici Hrvatskoj ili na inozemnim tržištima kapitala, i s obzirom na raspoloživost podataka za izračun prinosa do dospijeća, primijenjena je djelomično različita metodologija.
- Obveznice izdane na domaćem tržištu kapitala
Dnevni prinosi do dospijeća izračunavaju se na temelju vaganog prosjeka ostvarene prosječne cijene trgovanja na svim segmentima trgovanja Zagrebačke burze.
Dnevni prinosi izračunavaju se i u slučaju da određenog dana nisu ostvarene transakcije trgovanja, uz pretpostavku zadržavanja posljednje prosječne cijene.
Dnevni prinosi ne izračunavaju se na dane državnih praznika i blagdana u RH.
- Obveznice izdane na inozemnim tržištima kapitala
Dnevni se prinosi do dospijeća preuzimaju preko Bloombergova financijskog servisa, a izračunati su na temelju dnevnih podataka o posljednjoj ponudbenoj (“bid”) kotiranoj cijeni.
U izračun prosječnoga mjesečnog prinosa ne uzimaju se dani za koje nije raspoloživ podatak o dnevnom prinosu.