Makrobonitetne mjere

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 27.9.2017.
Makrobonitetne mjere koje služe očuvanju financijske stabilnosti čine preventivne mjere, mjere usmjerene na povećanje otpornosti bankovnog sustava i ostale mjere.

Osnovni cilj korištenja svih makrobonitetnih mjera jest jačanje otpornosti bankovnog sustava na moguće i iznenadne šokove. U tom smislu koriste se preventivne i mjere usmjerene na povećanje otpornosti bankovnog sustava:

Struktura kapitalnog zahtjeva za banke

Kreditne institucije u Hrvatskoj dužne su održavati kapitalni zahtjev u iznosu od 12% ili 13,5% ukupne izloženosti riziku (ovisno o veličini kreditne institucije), na koji se dodaje individualni kapitalni zahtjev za svaku kreditnu instituciju. Struktura kapitalnog zahtjeva prikazana je na slici dolje.

Minimalni regulatorni kapitalni zahtjev iznosi 8% ukupne izloženosti riziku. Može se održavati u obliku osnovnog (redovnog i dodatnog) kapitala i dopunskog kapitala, na način da sve kreditne institucije moraju u svakom trenutku ispunjavati sljedeće kapitalne zahtjeve:

  1. stopa redovnog osnovnog kapitala od najmanje 4,5%
  2. stopa osnovnog kapitala od najmanje 6%
  3. stopa ukupnog kapitala od najmanje 8%.

Kombinirani zaštitni sloj kapitala drži se u obliku redovnoga osnovnog kapitala, a ovisno o veličini kreditne institucije iznosi 4% ili 5,5% ukupne izloženosti riziku. Gradi se od zaštitnih slojeva koji su funkcija određenog tipa sistemskih rizika. To su:

Ukupna visina sloja kombiniranoga kapitalnog zahtjeva za kreditne institucije ovisi o kalibraciji pojedinih instrumenata. Kombinirani zaštitni sloj kapitala tako se sastoji od zaštitnog sloja za očuvanje kapitala od 2,5% za sve kreditne institucije, protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala koji trenutačno iznosi 0% te od, ovisno o tome koji ima višu stopu, zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik odnosno zaštitnog sloja za OSV kreditne institucije (trenutačno je to zaštitni sloj za strukturni sistemski rizik sa stopama od 3% za veće odnosno 1,5% za manje kreditne institucije).

 

Osnovni instrumenti koji se odnose na likvidnost:

  • zahtjev za likvidnosnu pokrivenost (LCR), koji je usmjeren na poboljšanje kratkoročne likvidnosne pozicije financijskih institucija formiranjem likvidnosnih rezervi primjerenih za pokriće moguće neravnoteže između likvidnosnih priljeva i odljeva u iznimno stresnim uvjetima tijekom jednomjesečnog razdoblja, i
  • zahtjev za stabilne izvore financiranja (NSFR), koji je usmjeren na dugoročno, strukturno poboljšanje likvidnosne pozicije financijskih institucija.

Spomenuti standardi jesu likvidnosna zaštita s obzirom na to da će financijske institucije u stresnim uvjetima moći privremeno smanjiti njihovu razinu ispod zahtijevanih regulatornih minimuma.

Korištenje makrobonitetnih mjera u zemljama EU-a